量化投资与对冲基金丛书 (共9册), 这套丛书还有 《期权策略》,《量化投资与对冲基金入门（量化投资与对冲基金基础入门必读图书）》,《解密对冲基金指数与策略》,《问道量化投资》,《量化投资与对冲基金丛书 量化投资系统：平台、原理和可信性》 等。 本论文是一篇免费优秀的关于外汇 风险 论文 范文资料，可用于相关论文写作参考。. 秦建成，邓璐. 外汇 风险经典案例分析 . 跨国并购对公司价值的影响——我国上市公司为例. 公允价值计量对我国交叉持股上市公司业绩影响. 融资融券制度对我国股市波动性的影响——基于var模型 《从零开始学外汇》5.1.6.3对冲ea. 1，单货币对冲 单货币对对冲ea是ea中最弱智的一款，最最弱智的是同一货币对同时开多单、空单，手数相同，并且分别设置很小的止盈和较大的止损，处于震荡行情中的话，两个订单会分别止盈。 近日，东方财富网邀请到了嘉和基金债券投资经理张卫宇女士和量化衍生品投资部主管付祥先生做客《财富观察》栏目。付祥在接受采访时表示
对冲基金文艺复兴科技定量模型3月失灵 但今年仍有望实现创纪录回报 财联社（上海，编辑 周玲）讯，文艺复兴科技公司（Renaissance Technologies）在3月股市崩盘中遭遇了有史以来最大的月度亏损。
那时，为了适度对冲市场情绪的顺周期波动，缓解外汇市场可能存在的"羊群效应"，外汇市场自律机制核心成员基于市场化原则将人民币对美元汇率中间价报价模型由原来的"收盘价+一篮子货币汇率变化"调整为"收盘价+一篮子货币汇率变化+逆周期因子"。 傻瓜化外汇对冲策略在实战中的应用 朋友们2019新年快乐!回望2018，全球主流投资品市场表现用哀鸿遍野来形容并不为过。我们来看张图。所谓价值投资，算法模型，ai智能交易至少在短期内不是预测市场表现的灵丹妙药，我们所熟悉的外汇交易市场尤甚!我是一个极简技术交易的坚定推崇者。 全球最大外汇对冲基金FX Concepts的兴衰史（一） 2013-12-15 15:16:00 华尔街见闻 2006年夏的一天，庆祝成功的香槟恣意流淌在纽约的高档餐厅21club里，对于外汇对冲基金公司FX Concepts的员工来说，那是美好的一年，公司创始人 约翰 .泰勒（John Taylor）走上台前，手中 新会计准则下外汇套期保值的会计处理 作者：未知 【摘要】本文基于《企业会计准则第19号――外币折算》及《企业会计准则第24号――套期保值》中"外币交易"和"套期保值"的概念,分析了外币交易及套期保值的初始确认和会计处理,旨在准确地把握新准则下远期外汇合同套期保值的确认及会计 外汇交易存在高风险损失。外汇交易的结算日期可能因不同时区和银行节日而改变。当跨外汇交易市场交易时，可能需要借贷资金来结算外汇交易。当计算跨市场交易的交易成本时，借贷资金的利率也是必须要考虑的因素。 沪icp备18009269号-1 外汇衍生品对冲汇率风险的企业价值效应研究——来自中国制造业上市公司的经验证据，斯文;-中南财经政法大学学报2013年第03期杂志在线阅读、文章下载。<正>一、引言2005年7月21日中国人民银行正式启动人民币汇率形成机制改革,实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率
"这意味着对冲基金利用黑天鹅事件引发的外汇高波动性，套取无风险利差的算盘基本落空。 "巴克莱资本分析师Michael Gapen向21世纪经济报道记者
2005年7月人民币汇改以来，人民币升值，特别是相对于美元大幅升值，其不利影响开始显现，我国不少跨国公司使用外汇衍生品来对冲人民币汇率 本文介绍了全球宏观对冲策略的标的、分析方法及技术分析手 段，简要说明了宏观对冲策略中的风险管理方法，有助于投资者了解全球宏观市 场概况，掌握多种交易策略。 宏观对冲策略标的。宏观对冲策略标的覆盖外汇、股票、固定收益、大宗商品等 多种资产。
我们使用的五个直盘货币对是eurusd，audusd，nzdusd，usdjpy和usdcad。首先我们来看一下他们各自的走势： ① 线性回归 以eurusd作为因变量，其它四个货币对作为自变量，使用前4年的数据作为训练集，最后一年的数据作为测试集，得到回归结果如下：
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1: 余湄;谢海滨;高茜;;国际投资中的汇率风险对冲问题研究[J];系统工程理论与实践;2014年S1期 2: 金中夏;陈浩;;利率平价理论在中国的实现形式[J];金融研究;2012年07期 3: 陈荣达;基于Delta-Gamma-Theta模型的外汇期权风险度量[J];系统工程理论与实践;2005年07期 4: 易纲,范敏;人民币汇率的决定因素及走势分析[J
很多对冲基金会运用这种策略，大名鼎鼎的投资大咖索罗斯的基金也是其中的一员。 外汇量化交易策略模型——cta策略. 从编程角度来看，cta据称是最容易入门的一种策略。这种外汇量化交易策略很常见，它的核心包含多品种、多策略和多周期三个维度。 总之，要么拥有顶级的模型技术，要么拥有对市场的一流的洞悉并能把这种洞悉恰当地转化为模型，二者必据其一，当然，最好两者都综合具备，此乃量化投资成功关键。 对冲交易,对冲交易即同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。行情相关是指影响两种商品价格行情的市场供求关系存在同一性，供求关系若发生变化，同时会影响两种商品的价格，且价格变化的方向大体一致。方向相反指两笔交易的买卖方向相反，这样无论价格向什么方向 对冲交易（Hedge Transactions）对冲交易，是一种理念。作为一种交易方式，它遵循“市场中性”原则，它是把一个具体的头寸视为金融向量，向量的方向为敞口，对冲交易就是通过不同方向的金融工具来做敞口的管理，通常是通过配对头寸来拟合敞口（套利）来实现风险敞口管理下的绝对收益。