2017投资回报率较高的行业-外汇交易,有闲钱不知道做什么，放银行怕贬值，放股市？别闹，亏成狗!下面给大家分析下目前 对于外汇期权来说，虚值期权和实值期权的波动率高于平值期权的波动率，使得波动率曲线呈现出中间低两边高的向上的半月形，也就是微笑的嘴形，故而取名波动率微笑。 对于波动率微笑，以下结论成立：对同一标的、执行价相同、期限相同的认购期权与认沽 渔夫：研究江恩的波动率(速率)要走江恩的路，而应用江恩理论要走自己的路! 江恩角度线是在固定尺寸的方格纸上作的，而且一个股票有很多图，试想如果对于一个股票或指数采用不同的比例尺(就是波动率)所作的图会如何，就像作地图如果不同的省份采用不同的比例尺能做出一个什么样的地图？ 采用两倍的波动率作为止损空间，因此空间上的止损点数为20基点； 运用公式c=w/2atr*n 100/2atr*10美元=0.5手即针对该笔usdjpy的交易，要想满足100美元的最大止损额度，交易者最大能下0.5手的仓位。 在上面的一笔外汇交易风控实例中，有两个需要注意的地方： 一、货币对. usd.cny. 二、波动率类型. atm 、 25d call 、 25d put 、 10d call 、 10d put 、 25d rr 、 25d bf 、 10d rr 、 10d bf. 三、关键期限点. 1d 、 1w 、 2w 、 3w 、 1m 、 2m 、 3m 、 6m 、 9m 、 1y 、 18m 、 2y 、 3y. 四、曲线算法. 外汇期权隐含波动率曲线数据样本包括外汇交易系统成交价、货币经纪可成交报价 如何使用外汇波动性计算器？ 在页面顶部，选择您希望计算货币对波动性的周数。请注意，选择的时间范围越长，波动性就越小，而选择的周期越短，则波动性越大。数据显示后，点击一个货币对查看其日均波动率、平均小时波动率和货币对按日波动率的细目。 作者： 卢之旺 来源：《当代金融家》杂志2019年第11期，原题为《2019年人民币外汇波动率变动分析》 导读 与其他新兴经济体货币比较，人民币汇率
陆丽娜：波动率交易模式与技巧 - hexun.com
什么是隐含波动率_隐含波动率的计算公式及平稳性,什么是隐含波动率_隐含波动率的计算公式及平稳性什么是隐含波动率 隐含波动率是将市场上的权证交易价格代入权证理论价格模型，反推出来的波动率数值。香港市场称为"引伸波幅"。 从理论上讲，要获得隐含波动率的大小并不困难。 随着汇率风险管理需求因各国竞相货币贬值或者货币政策分歧加大而扩大，全球外汇期货和期权交易量不断攀升，投资者对新的外汇衍生品的需求也不断增加。由此，芝商所在8月7日推出外汇溢价欧式期权，并将在10月23日推出以波动率计价的外汇期权。这些外汇期权合约标的主要是六大外汇——欧元 由此银行间外汇期权报价与单个期权波动率的转化公式可简化如下： 进而可得平价隐含波动率、25Delta的看涨（75Delta看跌）和25Delta的看跌（75Delta看涨）隐含波动率报价如下： 类似的，通过获取不同Delta的银行间期权组合报价可得出更多可用样本。 基金波动率是指基金投资回报率的变化程度的度量，对于基金预期收益和运营的评估有这重要的意义。那么，基金波动率是什么？基金波动率怎么算？接下来希财君就和大家一起聊一聊基金波动率的相关内容吧。
随着人民币外汇期权市场的快速发展，构建完整有效的波动率曲面显得尤为重要，本文首先回顾银行间期权市场报价机制与波动率曲线的两个特征——倾斜（Skewness）和凸性（Curvature）的联系，之后介绍通过这两个特征构建人民币波动率曲面的方法，最后探讨人民币波动率曲面构建的特殊性和对未来
笔者仍旧会经常参考翻看这本书，"墙烈推荐"一把：什么是做空期权波动率 回归正题，CBOE VIX波动指数为市场预期30日(平均22个交易日)波动率。基于Whaley (1993)的编制方法，VIX指数由8组近平值期权的BSM隐含波动率计算得来： σ为通过BSM公式计算隐含波动率， 常见的"波动"率表述有两种："历史"波动率和隐含波动率。历史波动率是使用历史的股价数据"计算"得到的波动率数值。然后，求出这些对 随着人民币外汇期权市场的快速发展，构建完整有效的波动率曲面显得尤为重要， 本文首先回顾银行间期权市场报价机制与波动率曲线的两个特征——倾斜（Skewness）和凸性（Curvature）的联系，之后介绍通过这两个特征构建人民币波动率曲面的方法，最后探讨人民币波动率曲面构建的特殊性和对未来
波动率. 真实波动幅度均值(ATR) 布林带(BB) 变动率(ROC) 唐奇安通道（Donchian Channels） 肯特纳通道(KC) 抛物线转向指标(PSAR) 历史波动率（Historical Volatility） 标准差(StdDev) 波动止损（VS） 蔡金波动率(CHV) 趋势分析. 一目均衡表（Ichimoku Cloud） 枢轴点; 市盈率(P/E) 支撑和
期权波动率曲面建模及结算价确定方法【faruto出品】 - 知乎 一、前言 通过利用隐含波动率样本数据，对隐含波动率曲面进行建模，进而得到波动率曲面，在构建得到隐含波动率曲面的基础上，使用期权定价模型以及相应的参数可以计算各期权的理论价值，对于没有形成 … 历史波动率 - MBA智库百科 历史波动率(History Volatility,HV)历史波动率是基于过去的统计分析得出的，假定未来是过去的延伸，利用历史方法估计波动率类似于估计标的资产收益系列的标准差。在股票市场中，历史波动率反映标的股价过去的波动。然而，由于股价波动难以预测，利用历史波动率对权证价格进行预测一般都不能
我们的日收益率标准差就是 1.216%，当然这个只是我们在规定时间段内的收益率的统计而已,它计算的是日收益率的标准差。年波动率可以估计为： 公式-3） 因为我们只有20个样本，所以波动率的每年标准差可估计为 公式-4） 3.1% 就是年化波动率了。
卢之旺：2019年人民币外汇波动率变动分析_外汇新闻_中国贸易金 … 作者： 卢之旺 来源 ：《当代金融家》杂志2019年第11期，原题为《2019年 人民币 外汇波动率变动分析》 导读 与其他新兴经济体货币比较，人民币 外币隐含利率曲线_中国货币网