隐含波动率对期权策略的影响 _ 东方财富网 在“期权”的交易实践中，除标的资产波动率以外，其他因素均可通过对期权合约或证券市场的观察得到，因此利用期权的市场价格，通过倒推期权定价公式可以得到标的资产的波动率，这就是常说的期权隐含波动率。美国学者Bollen和Whaley2004从期权的供给和需求角度出发研究了净需求压力对隐含 股价波动率研究 - MBA智库文档 而且，波动率的不可观察意味着必须使用从期权价格中计算得出的隐含波动率来对其他期权进行估价，一种方法是保持模型参数不随时间变化(Bates,1996,1999；Nandi,1998)，这需要从期权价格纪录中计算出大量的隐含波动率且在时间序列较长时计算非常繁重；另一种
隐含波动率，即已知期权价格，通过期权定价模型反身推倒出的波动率。这反应了市场目前的交易状态，可以这样理解，能够深入理解隐含波动率曲面的人，一定是能够很好解读市场状态的人。
期权数据构造局部隐含波动率微笑斜率来刻画股市的尾部风险更加合理。于是， Yan（2011）的 尾部风险测度指标为ATM、临近到期认沽和认购期权的隐含波动率之差，使用个股期权数据证 实了局部期权隐含波动率微笑斜率的增加会导致未来股票收益的显著 上证50ETF 期权日报 1 50ETF 震荡收高 期权隐含波动率回落 2019/03/12，星期二 沪深主要股指上涨，50ETF震荡收高，期权隐含波动率回落，3月认购期权和认沽期权均呈现有涨有跌局面。期权持仓量再创历史新高299.8万张。投资者如果已经持有 卖 综合例子2 Excel在金融模型分析中的应用--期权 S X r T σ d1 d2 N(d1) N(d2) 看涨期权价格 看跌期权价格 30 30 8% 0.5 30% 0.2946 0.0825 0.6159 0.5329 3.12 1.94 一个股票看涨和看跌期权，股票当前股价为30,执行价格X=30,T r =8%,σ =30%。 隐含波动率 依赖Black-Sholes-Merton估值模型，如果将期权的市场价格作为已知参数，我们可以反向推算出波动率。不同于靠股票历史价格计算出的历史波动率，我们将由市场价格推算出的波动率称为隐含波动率，既由期权价格所隐含的波动率。 期权隐含波动率上涨 市场分歧加大 2015年04月16日08:44 来源： 中国证券报 手机看新闻 打印 网摘 纠错 商城 分享 推荐 中泰证券--股票期权周报:波动率小幅反弹,期权低调迎新【投资策略】,股吧,金融界爱股,【研究报告内容摘要】 上证 50ETF 前 10大重仓股中,中国平安、贵州茅台、招商银行、兴业银行、中信证券、伊利股份、恒瑞医药、交通银行、民生银行、农业银行等涨跌幅分别为 2.40%、 -0.60%、 2.99%、 3.59%、 2.77% 相信每位期权投资者，在交易期权的过程中会逐渐关注到一个指标——叫做"隐含波动率"。可不知道您有没有关注到这样的现象，对于深度实值的认购期权，不论是近月还是远月，它们的隐含波动率在客户端都经常显示为"0"。
隐含波动率是衡量期权价格的重要指标。 由于初始定价内含了50ETF在2014年年末较高的波动率，上证50ETF期权上市以后其隐含波动率始终处于下行通道。
隐含波动 率是 制期权市场 2113 投资者在进行期权 5261 交易时对实际波动 4102 率的认识， 而且 这种认识已反映在期权的定 价过 程 1653 中。 从理论上讲，要获得隐含波动率的大小并不困难。由于期权定价模型给出了期权价格与五个基本参数（St，X，r，T-t和σ）之间的定量关系。
3、如何从铁矿品种价差波动背后，摸清铁矿供需主要矛盾？ 4、2020年世界海运业前景展望：一文解析地缘政治，中美贸易协议，新冠疫情，IMO2020限硫法规等对航运业的影响 5、期权隐含波动率多高算高？——期权交易时一定会遇到19个问题 6、交易需要看多
期权隐含波动率和历史波动率 - 金融学（理论版） - 经管之家(原人 … Jun 06, 2020
期权难以理解的波动率VS隐含波动率？_同花顺圈子
东方财富网期权行情，为您提供最新的期权资讯,完整的期权行情,专业的期权数据分析,丰富的期权指标以及期权投资者的互动。东方财富网期权行情是期权投资者获取国内指数期权和个股期权信息的重要平台。 期权隐含波动率是A股风险溢价的绝佳分析工具: 50ETF 期权推出成为A股市场里程碑式的事件,而期权价格中隐含波动率作为衡量投资者风险情绪重要的 毕竟波动率不是决定期权价格的唯一因素，实际上， 标的证券的涨跌对期权价格影响远大于波动率。比如，对上例而言，交易者坚 信20%的预期波动率是正确的，26. 81%的隐含波动率被高估了，于是以 〇. 080 2元的价格卖出认购期权。 期权方面，标的资产50ETF下跌1.55%收于2.987，平值期权隐含波动率先升后降，总体呈现回落态势。期权市场成交量大幅增加，持仓量小幅上行。当日期权总持仓443.17万张，较上一交易日小幅增加5.62万张。 隐含波动率(Implied Volatility)是将市场上的期权或权证交易价格代入权证理论价格模型