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2012年10月8日 市场参与者为了寻找一种不需要对标的物市场运动方向. 持有看法而进行交易的方法 ，转向了波动率交易。我们可以观. 察到，几乎所有的股票、指数和
波动率微笑、相对偏差和交易策略-基于非线性生灭过程的股价波动 … 摘要 对股票收益的波动率微笑和股票指数相对偏差稳定的观察,引入期权定价理论的新方向.描写群体行为的非线性随机过程,比几何布朗运动为主的代表者模型能更好地描写股价波动.行为金融学中,我们将投资者简化为两类不同交易策略的投资群体--反转投资者和动量投资者,引入生灭过程来直观刻画 商品期权波动率交易策略分析-期货频道-和讯网 波动率交易策略的概念和研究目的 波动率是用于衡量期货标的价格变化幅度的指标。 它不考虑价格变化的方向，如果在短期内商品的期货或期权价格有可能发生大幅度变化，则这个商品标的物是高波动性的。 商品期货标的波动率大小跟其期权的价格成正比关系，即波动率增大，看涨期权和看跌期权 期权中性策略的动态调整_波动
波动率期限结构 波动率期限结构（volatility termstructure）对很多 …
2017年12月27日 波动区间突破交易，根据昨天波动幅度的一定百分比，来触发当日的趋势交易，如果 昨天的波动幅度是异常的，应当对该波动幅度进行必要的调整，以 该平台可处理股票和衍生品市场的跨资产和跨产品交易策略。此种事件驱动的解决 交易机会的强大工具。此外，用户也可根据市场经验对波动率的动态进行建模。 波动率微笑、相对偏差和交易策略——基于非线性生灭过程的股价波动一般扩散模型 【摘要】 对股票收益的波动率微笑和股票指数相对偏差稳定的观察,引入期权定价 三、策略的入场时机. 任何期权策略运用获得成功都是基于对标的证券运动形式的 正确判断，不管. 是方向性的还是波动性的。ETF 期权策略归纳起来可分为三类：. 1、. 2018年12月31日 白糖期权历史波动率偏低，隐含波动率处于高位。 ○ 交易所规则变化一览：交易所对 期权的限制逐步放开，对交易的规则逐步优. 化，是导致豆粕、 2020年4月23日 多种因素决定隐含波动率具有较为稳定的结构特征。 5）波动率相对价值交易可以 进一步分为垂直价差、水平/ 对角价差交易。 ·基于期权的风险预警
总之，对一个期权交易者来说，知道隐含波动率如何影响其头寸和应采取的相应策略是十分必要的。 大部分有经验的期权交易者在任何时候对波动率的风险都会有所计划，交易者对所持有的期权头寸波动率暴露的一面有了警觉，就能够对是否出现不利的波动率
首先问个问题： 什么是股票的波动率 答案：股票收益率的条件标准差 波动率有非常多的作用，它反映了股票的风险程度，可以用来计算一些资产配置方案（比如我写的RiceQuant 风险权重指标），而在对期权的定价中则是不可或缺的变量。而波动率最重要的一个特点却是：无法观测!
仓位策略有时比选股策略更为重要，即使选到了牛股，由于心态和情绪的原因能持有到股价顶峰的也很少；而即使没有选到牛股，借助于理性的仓位策略，也能够通过不断的短差把持有的底仓成本降低，总体的回报水平仍不弱于趋势投资者。 特别在震荡行情中，低吸高抛的网格交易策略，通过严格
2012年10月8日 市场参与者为了寻找一种不需要对标的物市场运动方向. 持有看法而进行交易的方法 ，转向了波动率交易。我们可以观. 察到，几乎所有的股票、指数和 2015年4月22日 A 什么是波动率. 虽然在期权交易中，对价格变动方向的判断很重要，但投资者对 市场价格变动的速度更为看重。如果标的资产合约的市场价格上涨 例如，交易员对未来波动率的估计值（也就是预期波动率）比隐含波动率高，则可以 购买期权并对冲标的资产以保持Delta中性，从而收获两个波动率之间的价差。反之 则是