CBOT提供证券、指数和交易所指数基金（ETF）期权，以及一些专利产品，包括 S&P500期权（SPX）和CBOE波动指数（VIX）期权。 作为业界的创新者，芝加哥 期权交易所(CBOE)在进行了标准普尔100指数(OEX)与标准普尔500指数(SPX)的 独家合约 2016年12月6日 T芝加哥期权交易所（CBOE）波动率指数，也称为VIX或标普500恐惧 易信 easyMarkets的波动率指数（VXX）让交易者可以利用美国股票市场的波动 境外市场在推出期权之后均会推出相应的VIX指数，上海证券交易所也于2015年6月 推出了中国版恐慌指数——iVIX。 VIX的应用. 在成熟市场中VIX几乎是所有投资者 痛苦的动荡之后，美国股市的波动性已经减弱，这为一些基金购买美国股票亮起了 绿灯。 素有“恐慌指数”之称的芝加哥期权交易所波动率指数(VIX)上周五下跌至27. 2018年3月23日 若投资者认为未来标普500指数将大幅下跌时，可以买入VIX指数期货进行单边投机 或对已有股票持仓进行套期保值；若投资者通过VIX指数期货判断 大参考就有交易者指数（TRIN）波动率指数(VIX) 交易者指数（TRIN） 利用股票指数和 期货合约来进行。指数种类很多，以美国为例主要有标准·普尔 2015年4月30日 但对于国内的大多数交易者来说，这种模式并不适用，其原因有三：. 第一、对于 期权交易在进行方向性交易的同时需要兼顾到波动率的预判。 差掉期合约可以对 VIX 期货或VIX 期权进行有效对冲，同时亦可衍生出其它各类形形色.
2016年12月6日 T芝加哥期权交易所（CBOE）波动率指数，也称为VIX或标普500恐惧 易信 easyMarkets的波动率指数（VXX）让交易者可以利用美国股票市场的波动
2019年12月19日 这位神秘的投资者在每个周二以50美分左右的价格买入大约130000份1月到期行权 价在22美元的看涨期权合约，如果VIX指数从当前水平上涨 从创建以来，Cboe通过产品创新、交易技术和投资者教育持续成为期权交易的领军。 Cboe提供股票、指数和ETF期权。这些产品中包括美国指数期权中最活跃的标普500 2019年12月18日 这位神秘的投资者在每个周二以50美分左右的价格买入大约130,000份1月到期行权 价在22美元的看涨期权合约，如果VIX指数从当前水平上涨差不多 您可能会想到VIX—芝加哥期权交易所CBOE波动率指数，即“恐慌指数”。 但波动率 指数不仅仅是引人注目的头条新闻；一些交易者使用它们来帮助他们选择投资 2017年9月12日 隐含波动率指数VIX本身是不可交易的，但是有VIX期权和VIX期货可供市场参与者 使用。 在下图可以看到，VIX系列衍生品的交易量在近年来大幅度上升 2020年3月30日 VIX指数的历史及计算. Cboe环球市场公司（Cboe Global Markets Inc.）在1993年 引入了波动率指数，这个指数让交易员和投资者了解到市场上期权
2015年6月26日，上海证券交易所发布了中国自己的vix指数——中国波指（ivix），编制方法与vix相似。 vix基于期权的隐含波动率编制而成，在期权交易中，隐含波动率通常代表着对市场未来风险程度的预期，因此vix往往被看作是领先市场的风向标。
2020年3月11日 换句话说，交易者正在利用相对便宜的看空价格来定位VIX的逆转，并预计市场不会 这么快回归常态。 来源：金十数据. 免责声明：自媒体综合提供的内容 芝加哥期权交易所（Chicago Board Options Exchange, CBOE）成立于1973年4月 26日 年推出长期期权LEAPS，1992年推出类股指期权，2003年推出VIX指数期货 。 停损委托（Stop Order）：交易者预先设定某一价格，当期权价格触及该价位时，该 2020年3月11日 随着美股剧烈波动的还有“VIX恐慌指数”——即CBOE波动率指数，该指数使用标普 500指数期权来衡量交易者在未来30天之内对波动性的预期。 2016年5月11日 这一点和VIX期权交易的激励因素. 完全不同，后者要单纯得多。 本文共分为下列几 部分：第二章，回. 顾以往研究内容，以及本研究假设的发展. 然而在2000年以后，组合. 投资者逐渐成为了指数期权市场的交易主体。除平值期权 外，他们也会选取价外. 期权来对冲市场风险，因而价外期权包含了关于未来市场 波动 2020年3月11日 该指标(VIX)使用S＆P 500期权来衡量交易者在未来30天内的波动性预期。而可以说 ，它迄今为止仍在飙升，比其的每日走势更令人印象深刻。 FLEX期权是自定义的证券或指数期权合约，允许投资者指定主要的合约条款，包括 行使价，行使方式和到期日。 CBOE波动指数（VIX）期权. VIX是市场短期波动率预期 的
巨额CBOE波动率指数（VIX）期权交易的出现，可能昭示着50美分（50 Cent）再现江湖。 “50美分”是一位喜欢大量购买廉价期权而获此绰号的投资者。 这位神秘的投资者在每个周二以50美分左右的价格买入大约130,000份1月到期行权价在22美元的看涨期权合约，如果VIX
对于一般投资者而言美股标普500的波动率指数VIX可能只是用来衡量市场情绪的 指标之一，但是现在西方金融市场里波动率越来 自从期权交易开始以后， 波动率 被赋予了新的意义。 3）还有其他很多因素吸引了很多不同类型的投资者交易波动 率。 2019年6月5日 对于许多美股投资者而言，相信对于VIX并不陌生，甚至不少人还能通过交易VIX来 实现获利。 VIX指数的起因. 波动性在金融 2019年1月24日 VIX 本身是一种流动性工具：很小一部分的投资者使用VIX 期权和VIX 期货来对冲其 投资组合；其他的投资者使用相同的期货和期货以及VIX 外汇交易
vix恐慌指数年内涨逾240%，成预测市场波动率水晶球？ 第一财经 2020-03-11 13:31:42. 作者：黄宇 责编：冯迪凡
大参考 2113 就有交易者 指数 （trin）波动 率指 数(vix) 5261 交易者指数（ 4102 trin） 利用股票指数和期货 合约 1653 来进行。 指数种类很多，以美国为例主要有标准·普尔混合指数、道—琼斯平均指数、纽约证券交易所混合指数等。 2017年3月1日 因为看涨／看跌期权的交易量，通常代表市场对未来短期发展的信心，其比率经常被 交易者作为一个风向标。 例如，对于普通股票或股指期权，投资者 2019年12月19日 这位神秘的投资者在每个周二以50美分左右的价格买入大约130000份1月到期行权 价在22美元的看涨期权合约，如果VIX指数从当前水平上涨 从创建以来，Cboe通过产品创新、交易技术和投资者教育持续成为期权交易的领军。 Cboe提供股票、指数和ETF期权。这些产品中包括美国指数期权中最活跃的标普500 2019年12月18日 这位神秘的投资者在每个周二以50美分左右的价格买入大约130,000份1月到期行权 价在22美元的看涨期权合约，如果VIX指数从当前水平上涨差不多 您可能会想到VIX—芝加哥期权交易所CBOE波动率指数，即“恐慌指数”。 但波动率 指数不仅仅是引人注目的头条新闻；一些交易者使用它们来帮助他们选择投资 2017年9月12日 隐含波动率指数VIX本身是不可交易的，但是有VIX期权和VIX期货可供市场参与者 使用。 在下图可以看到，VIX系列衍生品的交易量在近年来大幅度上升